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成本为负很正常。股票套利,只要高抛低息操作得当,一定时间后成本自然为负,普通人也可以。我举个例子来说明一下。

假设一只股票的价格大部分时间在8-10元之间波动。你第一次用8元买了1万股,一个月后用10元卖了9000股,一个月后股价跌到8元的时候又买回了9000股。此时你的持股在来回操作时赚了1.8万元(2 * 9千股),股票市值和你的出资额还是8万元。但与之前相比,你的账户已经增加了1.8万元现金,相当于持股成本减少了1.8万元。

同理再做一次,低买高卖再赚个18000元的差价,这样你的持股成本就下降了18000元。经过几次操作,这1万股的成本从最初的8万元变成了负数。因为你已经把高卖低吸期间第一次股票购买投入的8万元全部赚了。

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上面的例子比较简单,让人容易理解。实际上,计算会更复杂,但原理是一样的。这种人和操作模式,实践证明是可以的,但你要掌握那只股票的规则。否则也有可能因为操作不当导致持股成本越来越高!

另外,长期持有股票,会等待分红,比如10股10。这个时候,即使不操作,只要股价回升到除息前的价格,你的成本就会下降一半。

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套利是指通过发现证券定价错误而赚取无风险利润的能力。例如,如果AT股票在费城证券交易所以每股54.23美元的价格出售,在纽约证券交易所以每股54.24美元的价格出售,就会有套利机会。你可以在纽约证券交易所做空100万股AT股,获得5424万美元。然后在费城证券交易所以5423万美元的价格购买100万股股票,以平仓。你毫无风险地赚了一万美元。这个例子忽略了交易成本,但是如果套利机会存在,结果是相似的。b .零投资组合是指投资者在投资过程中一分钱都不付出。在上面的例子中,它是一个零投资组合,因为投资者只在估值过高的市场卖空股票,在估值过低的市场买入股票。c套利定价理论是指如果市场处于均衡状态,就不存在套利机会。投资者不会找到零投资组合的机会,也不能获得无风险的利润。

瞬时套利:经验表明,金融市场上瞬时套利的出现往往伴随着市场的大幅波动,即ETF的市场价格与净值有较大偏差。一般来说,ETF的高折现(溢出)率不会出现太久,因为根据金融市场的经典套利理论,理性的投资者在发现套利机会后会立即行动,这样市场价格与净值的直接偏差就可以迅速得到修正。

瞬时套利要求投资者及时操作。因此,一些机构开发了基于计算机程序的自动套利交易软件,这也将是大势所趋。抓住市场上的套利机会,快速出击,才是抓住即时套利的本质。在图1(套利流程图)中,如果买入ETF和卖出股票的时间差很小,可以认为是瞬间套利。

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延时套利:也就是俗称的T 0趋势交易,是指在正确判断市场和个股趋势的基础上,通过购买ETF实现个股的T 0交易。

因为套利时间被人为拉长,所以被称为延迟套利。理论上,即时套利和延迟套利可以在一个交易日内重复操作。一般在震荡行情或熊市反弹时,延迟套利策略会相对有利可图。与即时套利不同,延迟套利要求投资者对标的指数和成份股的超短期走势具有较高的判断能力,更适合资本规模较大的机构投资者。

跨日套利:跨日交易往往伴随着持续的非理性市场趋势。我们研究了自2007年以来以深交所100ETF收盘价衡量的折现率(溢出率)。如图1所示,我们发现深证100ETF的折现(溢出)率大部分时间都保持在1%以内。

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扣除套利交易成本后,2007年跨日溢价套利机会26次,2008年跨日折价套利机会101次,2008年第三季度高折扣数周,最高折扣率超过5%。在市场的极端趋势下,指数ETF基金有更多的机会被错误定价,这也为投资者提供了更多的套利机会。

事件套利:ETF的成份股因公告、股改、配股等原因停牌。这可能导致停牌前一个交易日的收盘价与复牌当天的价格出现偏差,投资者可以根据偏差的程度和方向进行买入套利或赎回套利。但是,即使在专业ETF套利者眼里,这也是必然的。在同一事件中,有些交易者可能获利很多,有些交易者可能亏损。

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